Definición
El ratio de Sharpe mide el rendimiento ajustado al riesgo dividiendo el rendimiento excedente (por encima de la tasa libre de riesgo) por la desviación estándar (volatilidad). Los ratios más altos indican una mejor compensación por el riesgo. Por encima de 1 es bueno; por encima de 2 es excelente. Es la métrica de riesgo-rendimiento más utilizada.
Fórmula
Ejemplo
Un fondo con un rendimiento del 12%, una tasa libre de riesgo del 2% y una volatilidad del 10% tiene un ratio de Sharpe de 1,0 [(12-2)/10]. Rendimientos decentes por unidad de riesgo.
Preguntas frecuentes
¿Qué es Ratio de Sharpe?
El rendimiento excedente sobre la tasa libre de riesgo dividido por la volatilidad.
¿Cómo se calcula Ratio de Sharpe?
Una fórmula común para Ratio de Sharpe es: 夏普比率 = (投资组合收益率 - 无风险利率) / 投资组合标准差
¿Por qué es importante Ratio de Sharpe?
Ratio de Sharpe ayuda a los inversores a evaluar risk metrics y tomar decisiones mejor informadas.