Definición
La desviación estándar mide la dispersión de los rendimientos alrededor de su media: la volatilidad. Una desviación estándar más alta significa una mayor variabilidad y un mayor riesgo percibido. En finanzas, se utiliza para cuantificar el riesgo, calcular los ratios de Sharpe y el dimensionamiento de las posiciones.
Fórmula
Ejemplo
Un fondo con un 12% de rendimiento medio y un 8% de desviación estándar tiene aproximadamente un 68% de probabilidad de obtener rendimientos entre el 4% y el 20% en un año (un rango de desviación estándar).
Preguntas frecuentes
¿Qué es Desviación Estándar?
Una medida estadística de la volatilidad o la dispersión.
¿Cómo se calcula Desviación Estándar?
Una fórmula común para Desviación Estándar es: σ = √(Σ(xi - μ)² / n)
¿Por qué es importante Desviación Estándar?
Desviación Estándar ayuda a los inversores a evaluar technical analysis y tomar decisiones mejor informadas.