Definición
El colapso de IV ocurre cuando la volatilidad implicita cae bruscamente despues de que termina un evento anticipado (como ganancias). Las opciones pierden valor significativo a pesar de poco movimiento del subyacente porque el componente de volatilidad del precio colapsa. Los vendedores de opciones se benefician del colapso de IV; los compradores sufren.
Ejemplo
Antes de ganancias, la IV de una accion es 80%. Despues del anuncio (incluso si la accion se mueve segun lo esperado), la IV cae a 40%. Una opcion puede perder 30%+ de valor solo por el colapso de IV.
Preguntas frecuentes
¿Qué es Colapso de IV?
Una caida repentina en la volatilidad implicita despues de un evento anticipado.
¿Por qué es importante Colapso de IV?
Colapso de IV ayuda a los inversores a evaluar options y tomar decisiones mejor informadas.