Definición
La volatilidad implicita es una medida derivada de los precios de opciones que refleja las expectativas del mercado sobre volatilidad futura. Mayor IV significa opciones mas caras porque el mercado espera movimientos de precio mayores. IV aumenta antes de ganancias u otros eventos y a menudo colapsa despues (IV crush).
Ejemplo
Una accion tiene 25% de IV normalmente pero salta a 50% antes de ganancias. Los traders de opciones podrian vender volatilidad esperando que IV colapse despues del anuncio.
Preguntas frecuentes
¿Qué es Volatilidad Implicita (IV)?
La expectativa del mercado de volatilidad de precios futura implicita por los precios de opciones.
¿Por qué es importante Volatilidad Implicita (IV)?
Volatilidad Implicita (IV) ayuda a los inversores a evaluar options y tomar decisiones mejor informadas.