Definición
El VIX mide la volatilidad implícita esperada del S&P 500 a 30 días, derivada de los precios de las opciones. Un VIX alto señala miedo; un VIX bajo sugiere complacencia. Tiende a subir cuando los mercados bajan.
Fórmula
VIX通过标普500期权价格计算，使用隐含波动率的复杂加权平均
Ejemplo
El VIX sube de 15 a 35 durante una corrección del mercado. Los inversores anticipan una volatilidad acrecentada. Un VIX por encima de 30 generalmente se considera alto.
Preguntas frecuentes
¿Qué es VIX?
El índice de volatilidad del mercado, apodado 'índice del miedo'.
¿Cómo se calcula VIX?
Una fórmula común para VIX es: VIX通过标普500期权价格计算，使用隐含波动率的复杂加权平均
¿Por qué es importante VIX?
VIX ayuda a los inversores a evaluar risk metrics y tomar decisiones mejor informadas.