Definición
El delta mide cuánto cambia el precio de una opción por un movimiento de $1 del subyacente. Los deltas de las opciones de compra (calls) van de 0 a 1; los deltas de las opciones de venta (puts) de -1 a 0. El delta también representa aproximadamente la probabilidad de expirar dentro del dinero.
Fórmula
Ejemplo
Una opción de compra (call) con un delta de 0.60 ganará aproximadamente $0.60 por cada aumento de $1 en la acción subyacente. También es una probabilidad de aproximadamente el 60% de expirar dentro del dinero.
Preguntas frecuentes
¿Qué es Delta?
La sensibilidad de una opción a las variaciones de precio del activo subyacente.
¿Cómo se calcula Delta?
Una fórmula común para Delta es: Delta = Change in Option Price / Change in Stock Price
¿Por qué es importante Delta?
Delta ayuda a los inversores a evaluar options y tomar decisiones mejor informadas.