Definition
IV-Crush tritt auf, wenn implizite Volatilität nach einem Katalysator-Ereignis (Earnings, Ankündigungen) stark fällt. Selbst wenn die Richtung richtig ist, können Optionskäufer durch IV-Crush verlieren.
Beispiel
Vor Earnings: IV bei 80%. Nach Earnings: IV fällt auf 40%. Optionsprämien halbieren sich trotz korrekter Richtung.
FAQ
Was ist IV-Crush?
Plötzlicher Rückgang der impliziten Volatilität nach einem erwarteten Ereignis.
Warum ist IV-Crush wichtig?
IV-Crush hilft Anlegern, options zu bewerten und fundiertere Entscheidungen zu treffen.