التعريف
نسبة سورتينو تشبه شارب لكنها تستخدم فقط التقلب الهبوطي. تُعاقب الخسائر فقط وليس التقلب الصعودي. مقياس أفضل للمستثمرين المهتمين بالحد من الخسائر.
المعادلة
Sortino Ratio = (Portfolio Return - Risk-Free Rate) / Downside Deviation
مثال
Two funds both return 12% with identical total volatility, but Fund A has most swings to the upside while Fund B has equal up and down swings. Fund A's Sortino Ratio is higher, correctly reflecting its superior downside protection.
الأسئلة الشائعة
ما هو نسبة سورتينو؟
العائد الزائد مقسوماً على الانحراف المعياري الهبوطي.
كيف يتم حساب نسبة سورتينو؟
معادلة شائعة لـ نسبة سورتينو هي: Sortino Ratio = (Portfolio Return - Risk-Free Rate) / Downside Deviation
لماذا نسبة سورتينو مهم؟
يساعد نسبة سورتينو المستثمرين على تقييم risk metrics واتخاذ قرارات أكثر اطلاعًا.