التعريف
الحد الأقصى للتراجع يقيس أكبر خسارة من قمة إلى قاع قبل تحقيق قمة جديدة. مقياس مهم للمخاطر يُظهر أسوأ سيناريو تاريخي. يُستخدم لتقييم الاستراتيجيات والمديرين.
المعادلة
Maximum Drawdown = (Trough Value - Peak Value) / Peak Value x 100%
مثال
A portfolio rises from $100,000 to $150,000, then falls to $90,000, and eventually recovers to $200,000. Maximum drawdown is ($90,000 - $150,000) / $150,000 = -40%, even though the final return is positive.
الأسئلة الشائعة
ما هو الحد الأقصى للتراجع؟
أكبر انخفاض من القمة إلى القاع.
كيف يتم حساب الحد الأقصى للتراجع؟
معادلة شائعة لـ الحد الأقصى للتراجع هي: Maximum Drawdown = (Trough Value - Peak Value) / Peak Value x 100%
لماذا الحد الأقصى للتراجع مهم؟
يساعد الحد الأقصى للتراجع المستثمرين على تقييم risk metrics واتخاذ قرارات أكثر اطلاعًا.