التعريف
نسبة شارب تقيس العائد المعدل للمخاطر. تحسب العائد فوق المعدل الخالي من المخاطر مقسوماً على التقلب. نسبة أعلى أفضل. تُستخدم لمقارنة الاستثمارات والاستراتيجيات.
المعادلة
Sharpe Ratio = (Portfolio Return - Risk-Free Rate) / Standard Deviation of Portfolio
مثال
Fund A returns 15% with 20% volatility (Sharpe: 0.65 assuming 2% risk-free rate). Fund B returns 10% with 8% volatility (Sharpe: 1.0). Despite lower returns, Fund B offers better risk-adjusted performance.
الأسئلة الشائعة
ما هو نسبة شارب؟
العائد الزائد مقسوماً على الانحراف المعياري.
كيف يتم حساب نسبة شارب؟
معادلة شائعة لـ نسبة شارب هي: Sharpe Ratio = (Portfolio Return - Risk-Free Rate) / Standard Deviation of Portfolio
لماذا نسبة شارب مهم؟
يساعد نسبة شارب المستثمرين على تقييم risk metrics واتخاذ قرارات أكثر اطلاعًا.