定義
利差存續期間衡量當信用利差變動時，債券價格的變動幅度。它對公司債和新興市場債券特別重要，因為這些債券的價格不僅受利率影響，還受信用利差變動影響。
公式
Price Change from Spread = -Spread Duration × Spread Change
範例
例如，某公司債利差存續期間為5年，若信用利差擴大0.5%，該債券價格預計下跌約2.5%。
常見問題
利差存續期間 是什麼？
衡量債券價格對信用利差變動敏感度的指標。
如何計算 利差存續期間？
利差存續期間 的常見公式是：Price Change from Spread = -Spread Duration × Spread Change
為什麼 利差存續期間 重要？
利差存續期間 幫助投資者評估fixed income並做出更有依據的決策。