定义
Vega衡量隐含波动率变动1%时期权价格的变化。所有期权vega为正（波动率上升增加期权价值）。平值期权vega最高；长期期权vega高于短期。波动率交易者通过管理vega敞口来押注波动率变化。
公式
Vega = Change in Option Price / 1% Change in IV
示例
An option with 0.15 vega will gain $15 per contract if IV rises from 30% to 31%.
常见问题
Vega（期权希腊值） 是什么？
期权价格对波动率变动的敏感度。
如何计算 Vega（期权希腊值）？
Vega（期权希腊值） 的常见公式是：Vega = Change in Option Price / 1% Change in IV
为什么 Vega（期权希腊值） 重要？
Vega（期权希腊值） 帮助投资者评估options并做出更有依据的决策。