定义
Delta衡量标的价格变动1美元时期权价格的预期变动。看涨期权delta在0到1之间，看跌期权在-1到0之间。平值期权delta约为±0.5。Delta也近似于期权到期时处于实值状态的概率。Delta对冲是用标的资产抵消期权的方向性风险。
公式
Delta = Change in Option Price / Change in Stock Price
示例
A call with 0.60 delta will increase by $0.60 if the stock rises $1. It also has roughly a 60% chance of expiring ITM.
常见问题
德尔塔（期权希腊值） 是什么？
期权价格对标的资产价格变动的敏感度。
如何计算 德尔塔（期权希腊值）？
德尔塔（期权希腊值） 的常见公式是：Delta = Change in Option Price / Change in Stock Price
为什么 德尔塔（期权希腊值） 重要？
德尔塔（期权希腊值） 帮助投资者评估options并做出更有依据的决策。