定义
利差久期衡量信用利差变动1个基点时债券价格的变化。对于公司债和其他有信用风险的债券，利差久期与利率久期同样重要。利差久期越长，对信用状况变化越敏感。
公式
Price Change from Spread = -Spread Duration × Spread Change
示例
A corporate bond with 5-year spread duration loses about 5% if its credit spread widens by 100 basis points.
常见问题
利差久期 是什么？
债券价格对信用利差变动的敏感度。
如何计算 利差久期？
利差久期 的常见公式是：Price Change from Spread = -Spread Duration × Spread Change
为什么 利差久期 重要？
利差久期 帮助投资者评估fixed income并做出更有依据的决策。