定义
关键利率久期衡量债券或投资组合对收益率曲线特定点（如2年、5年、10年）利率变动的敏感度。传统久期假设收益率曲线平行移动，但关键利率久期允许分析非平行移动（曲线变陡或变平）的影响。
示例
A bond has high 10-year key rate duration but low 2-year. It's more sensitive to 10-year rate changes than short-term changes.
常见问题
关键利率久期 是什么？
债券价格对特定期限利率变动的敏感度。
为什么 关键利率久期 重要？
关键利率久期 帮助投资者评估fixed income并做出更有依据的决策。