定义
波动率崩溃通常发生在财报公布、FDA审批等重大事件后。事件前隐含波动率上升（反映不确定性），事件结束后波动率急剧下降。即使标的价格按预期方向移动，期权持有人也可能因IV崩溃而亏损。
示例
Before earnings, IV is 80%. After the announcement, IV drops to 40%. Your call loses value from IV crush despite the stock rising 2%.
常见问题
波动率崩溃 是什么？
隐含波动率在重大事件后急剧下降。
为什么 波动率崩溃 重要？
波动率崩溃 帮助投资者评估options并做出更有依据的决策。