Определение
Swap spread = ставка процентного свопа - доходность казначейских того же срока. Индикатор кредитного риска и ликвидности в финансовой системе.
Формула
Swap Spread = Swap Rate - Treasury Yield
Пример
10-летний своп-спред 20 б.п. = ставка свопа на 0,2% выше 10-летних казначейских.
Вопросы и ответы
Что такое Своп-спред?
Разница между ставкой свопа и доходностью казначейских.
Как рассчитывается Своп-спред?
Распространенная формула для Своп-спред: Swap Spread = Swap Rate - Treasury Yield
Почему Своп-спред важно?
Своп-спред помогает инвесторам оценивать fixed income и принимать более обоснованные решения.