Определение
Key rate duration измеряет чувствительность к изменению ставки в конкретной точке кривой доходности (например, 5 лет), а не параллельному сдвигу всей кривой.
Пример
Key rate duration 5 лет = 3 означает падение цены на 3% при росте 5-летней ставки на 1%.
Вопросы и ответы
Что такое Ключевая дюрация?
Чувствительность цены облигации к изменению конкретной точки кривой.
Почему Ключевая дюрация важно?
Ключевая дюрация помогает инвесторам оценивать fixed income и принимать более обоснованные решения.