Определение
Модель Блэка-Шоулза — фундаментальная формула для оценки европейских опционов. Учитывает цену акции, страйк, время до истечения, безрисковую ставку и волатильность.
Формула
C = S₀N(d₁) - Ke^(-rT)N(d₂)
Пример
Модель даёт справедливую цену колла $5,20 при волатильности 30% и времени 3 месяца.
Вопросы и ответы
Что такое Модель Блэка-Шоулза?
Математическая модель для оценки стоимости опционов.
Как рассчитывается Модель Блэка-Шоулза?
Распространенная формула для Модель Блэка-Шоулза: C = S₀N(d₁) - Ke^(-rT)N(d₂)
Почему Модель Блэка-Шоулза важно?
Модель Блэка-Шоулза помогает инвесторам оценивать options и принимать более обоснованные решения.