Definitie
Systematisch risico (marktrisico) beïnvloedt de gehele markt of economie en kan niet worden geëlimineerd door diversificatie. Bronnen zijn renteveranderingen, inflatie, recessies, politieke gebeurtenissen en mondiale crises. Beta meet de gevoeligheid van een aandeel voor systematisch risico. Aangezien systematisch risico niet kan worden geëlimineerd, verwachten beleggers compensatie via hogere rendementen.
Formule
Voorbeeld
During the 2008 financial crisis, nearly all stocks declined regardless of individual company fundamentals. This was systematic risk in action - diversification within stocks couldn't protect against the market-wide selloff.
FAQ
Wat is Systematisch Risico?
Marktbreed risico dat niet kan worden weggediversifieerd en alle effecten beïnvloedt.
Hoe bereken je Systematisch Risico?
Een veelgebruikte formule voor Systematisch Risico is: Total Risk = Systematic Risk + Unsystematic Risk
Waarom is Systematisch Risico belangrijk?
Systematisch Risico helpt beleggers risk metrics te beoordelen en beter onderbouwde beslissingen te nemen.