Definitie
DV01 meet de absolute koersverandering van een obligatie of portefeuille bij een renteverandering van 1 basispunt. Het is een praktische maatstaf voor renterisicobeheer.
Formule
DV01 = Modified Duration × Price × 0.0001
Voorbeeld
Een obligatieportefeuille van EUR 10 miljoen heeft een DV01 van EUR 5.000. Een rentestijging van 1 basispunt doet de portefeuille EUR 5.000 dalen.
FAQ
Wat is DV01?
De dollarwaardeverandering van een obligatie bij een renteverandering van 1 basispunt.
Hoe bereken je DV01?
Een veelgebruikte formule voor DV01 is: DV01 = Modified Duration × Price × 0.0001
Waarom is DV01 belangrijk?
DV01 helpt beleggers fixed income te beoordelen en beter onderbouwde beslissingen te nemen.