Definitie
Covariantie meet de richting van het lineaire verband tussen twee variabelen. Positieve covariantie betekent dat de variabelen samen bewegen; negatieve dat ze tegengesteld bewegen.
Formule
Cov(X,Y) = Σ[(Xi - X̄)(Yi - Ȳ)] / (n-1)
Voorbeeld
In portfoliotheorie wordt covariantie gebruikt om de verwachte volatiliteit van een portefeuille te berekenen.
FAQ
Wat is Covariantie?
Een statistische maatstaf voor hoe twee activa samen bewegen.
Hoe bereken je Covariantie?
Een veelgebruikte formule voor Covariantie is: Cov(X,Y) = Σ[(Xi - X̄)(Yi - Ȳ)] / (n-1)
Waarom is Covariantie belangrijk?
Covariantie helpt beleggers portfolio management te beoordelen en beter onderbouwde beslissingen te nemen.