Definitie
Moderne Portefeuilletheorie (MPT) stelt dat beleggers portefeuilles moeten optimaliseren op basis van verwacht rendement en risico, gebruikmakend van diversificatie om risico te verminderen. De efficiënte grens toont optimale portefeuilles. Bedacht door Harry Markowitz, verdiende hij hiermee de Nobelprijs.
Formule
Portfolio Variance = ΣΣwᵢwⱼCov(rᵢ,rⱼ)
Voorbeeld
MPT shows combining stocks with 0.3 correlation creates a portfolio with less risk than either stock alone.
FAQ
Wat is Moderne Portefeuilletheorie?
Een raamwerk voor het samenstellen van portefeuilles om rendement te maximaliseren voor gegeven risico.
Hoe bereken je Moderne Portefeuilletheorie?
Een veelgebruikte formule voor Moderne Portefeuilletheorie is: Portfolio Variance = ΣΣwᵢwⱼCov(rᵢ,rⱼ)
Waarom is Moderne Portefeuilletheorie belangrijk?
Moderne Portefeuilletheorie helpt beleggers portfolio management te beoordelen en beter onderbouwde beslissingen te nemen.