Definitie
Correlatie meet de sterkte en richting van de lineaire relatie tussen twee variabelen, uitgedrukt als een getal tussen -1 en +1. Portefeuillediversificatie is het meest effectief met laag gecorreleerde activa.
Formule
Correlation = Covariance(A,B) / (Standard Deviation A x Standard Deviation B)
Voorbeeld
Goud en aandelen hebben historisch een lage correlatie. Wanneer aandelen dalen, presteert goud vaak stabiel of stijgt.
FAQ
Wat is Correlatie?
Een statistische maatstaf die aangeeft hoe twee effecten ten opzichte van elkaar bewegen.
Hoe bereken je Correlatie?
Een veelgebruikte formule voor Correlatie is: Correlation = Covariance(A,B) / (Standard Deviation A x Standard Deviation B)
Waarom is Correlatie belangrijk?
Correlatie helpt beleggers risk metrics te beoordelen en beter onderbouwde beslissingen te nemen.