Definisi
Kovarian mengukur sejauh mana dua pembolehubah bergerak bersama. Kovarian positif bermakna mereka bergerak dalam arah yang sama; negatif bermakna mereka bergerak secara bertentangan. Dalam kewangan, ia adalah asas untuk pengiraan beta dan teori portfolio. Korelasi adalah kovarian yang dinormalisasi.
Formula
Cov(X,Y) = Σ[(Xi - X̄)(Yi - Ȳ)] / (n-1)
Contoh
Saham teknologi dan indeks NASDAQ mempunyai kovarian positif tinggi - mereka cenderung bergerak bersama. Saham teknologi dan utiliti mungkin mempunyai kovarian rendah atau negatif.
Soalan Lazim
Apakah Kovarian?
Ukuran bagaimana dua pembolehubah bergerak bersama.
Bagaimana Kovarian dikira?
Formula biasa untuk Kovarian ialah: Cov(X,Y) = Σ[(Xi - X̄)(Yi - Ȳ)] / (n-1)
Mengapa Kovarian penting?
Kovarian membantu pelabur menilai portfolio management dan membuat keputusan yang lebih bermaklumat.