Definisi
Teori Portfolio Moden, dibangunkan oleh Harry Markowitz, menunjukkan bahawa kepelbagaian boleh mengurangkan risiko portfolio tanpa mengorbankan pulangan. Ia menggunakan ukuran statistik (pulangan dijangka, varians, korelasi) untuk membina portfolio optimum. MPT menunjukkan bahawa risiko portfolio adalah kurang daripada purata wajaran risiko aset individu.
Formula
Contoh
MPT menunjukkan menggabungkan saham dengan korelasi 0.3 mencipta portfolio dengan risiko kurang daripada mana-mana saham sahaja.
Soalan Lazim
Apakah Teori Portfolio Moden (MPT)?
Rangka kerja untuk membina portfolio untuk memaksimumkan pulangan pada tahap risiko tertentu.
Bagaimana Teori Portfolio Moden (MPT) dikira?
Formula biasa untuk Teori Portfolio Moden (MPT) ialah: Portfolio-Varianz = Σ wi²σi² + ΣΣ wiwjσiσjρij
Mengapa Teori Portfolio Moden (MPT) penting?
Teori Portfolio Moden (MPT) membantu pelabur menilai portfolio theory dan membuat keputusan yang lebih bermaklumat.