Definisi
Beta mengukur risiko sistematik dan menunjukkan bagaimana harga saham bergerak berbanding pasaran. Beta 1 bermakna saham bergerak seiring dengan pasaran, lebih daripada 1 menunjukkan kemeruapan lebih tinggi daripada pasaran, dan kurang daripada 1 menunjukkan kemeruapan lebih rendah.
Formula
Beta = Covariance(Stock Return, Market Return) / Variance(Market Return)
Contoh
Saham dengan beta 1.5 dijangka bergerak 1.5% untuk setiap pergerakan 1% dalam pasaran. Jika pasaran naik 10%, saham mungkin naik 15%.
Soalan Lazim
Apakah Beta?
Ukuran kemeruapan saham berbanding dengan keseluruhan pasaran.
Bagaimana Beta dikira?
Formula biasa untuk Beta ialah: Beta = Covariance(Stock Return, Market Return) / Variance(Market Return)
Mengapa Beta penting?
Beta membantu pelabur menilai risk dan membuat keputusan yang lebih bermaklumat.