정의
스트래들(Straddle)은 동일한 기초자산, 행사가, 만기의 콜옵션과 풋옵션을 동시에 매수하는 옵션 전략입니다. 방향에 관계없이 큰 가격 변동이 예상될 때 사용합니다. 변동성 증가에서 이익을 얻고, 변동성이 낮으면 양쪽 프리미엄을 잃습니다.
공식
Breakeven = Strike ± Total Premium Paid
예시
실적 발표 전 $100 스트래들을 $10에 매수하면, 주가가 $90 이하 또는 $110 이상으로 움직여야 이익입니다.
자주 묻는 질문
스트래들이란 무엇인가요?
동일 행사가의 콜과 풋을 동시에 매수하는 옵션 전략
스트래들은(는) 어떻게 계산하나요?
스트래들의 일반적인 공식은 다음과 같습니다: Breakeven = Strike ± Total Premium Paid
스트래들이 중요한 이유는 무엇인가요?
스트래들은(는) 투자자가 options을(를) 평가하고 더 나은 결정을 내리도록 돕습니다.