정의
몬테카를로 시뮬레이션은 무작위 변수를 사용하여 수천~수백만 개의 시나리오를 생성하고 가능한 결과의 분포를 분석하는 통계적 방법입니다. 투자에서는 포트폴리오 위험 분석, 옵션 가격 결정, 은퇴 자금 계획 등에 사용됩니다. 불확실성하의 의사결정에 유용합니다.
예시
은퇴 계획에서 10,000번의 몬테카를로 시뮬레이션을 실행하여, 85%의 시나리오에서 30년간 자금이 유지되는 인출률을 찾을 수 있습니다.
자주 묻는 질문
몬테카를로 시뮬레이션이란 무엇인가요?
확률적 시나리오를 반복 생성하여 결과 분포를 분석하는 방법
몬테카를로 시뮬레이션이 중요한 이유는 무엇인가요?
몬테카를로 시뮬레이션은(는) 투자자가 quantitative analysis을(를) 평가하고 더 나은 결정을 내리도록 돕습니다.