정의
키레이트 듀레이션은 수익률곡선의 특정 지점(예: 2년, 5년, 10년)의 금리가 변동할 때 채권 가격이 얼마나 변하는지 측정합니다. 일반 듀레이션과 달리 수익률곡선의 비평행 이동에 대한 민감도를 분석할 수 있어, 복잡한 채권 포트폴리오의 위험 관리에 유용합니다.
예시
10년 키레이트 듀레이션이 5년인 채권은 10년 금리가 1% 상승하면 가격이 약 5% 하락하지만, 2년 금리 변동에는 영향을 받지 않습니다.
자주 묻는 질문
키레이트 듀레이션이란 무엇인가요?
특정 만기의 금리 변동에 대한 채권 가격 민감도
키레이트 듀레이션이 중요한 이유는 무엇인가요?
키레이트 듀레이션은(는) 투자자가 fixed income을(를) 평가하고 더 나은 결정을 내리도록 돕습니다.