정의
ATR은 일정 기간(일반적으로 14일) 동안 진폭의 평균을 계산하여 시장 변동성을 측정합니다. 진폭은 당일 고가-저가, 고가-전일 종가의 절대값, 저가-전일 종가의 절대값 중 가장 큰 값입니다.
공식
True Range = max(High-Low, |High-PrevClose|, |Low-PrevClose|)
ATR = Moving Average of True Range
예시
주식이 일반적으로 하루에 $2 움직인다면(ATR=$2), 손절매는 진입 가격에서 2×ATR($4) 아래에 설정될 수 있습니다. 높은 ATR은 더 넓은 손절이 필요한 더 변동성이 큰 시장을 의미합니다.
자주 묻는 질문
평균진폭(ATR)이란 무엇인가요?
가격 움직임의 평균 범위를 측정하는 변동성 지표.
평균진폭(ATR)은(는) 어떻게 계산하나요?
평균진폭(ATR)의 일반적인 공식은 다음과 같습니다: True Range = max(High-Low, |High-PrevClose|, |Low-PrevClose|) ATR = Moving Average of True Range
평균진폭(ATR)이 중요한 이유는 무엇인가요?
평균진폭(ATR)은(는) 투자자가 technical analysis을(를) 평가하고 더 나은 결정을 내리도록 돕습니다.