定義
モンテカルロ・シミュレーションは、ランダム変数が存在するプロセスにおいて、さまざまな結果の確率をモデル化するために、反復的なランダムサンプリングを使用します。金融においては、オプション価格の決定、ポートフォリオのリスク分析、退職後の資金計画などに用いられます。数千ものシナリオを実行することで、起こりうる結果の分布が得られます。
例
退職後の資金計画において、10,000回のモンテカルロ・シミュレーションを実行した結果、貯蓄が30年間持続する確率が85%であることが示されました。
よくある質問
モンテカルロ・シミュレーション とは？
ランダムサンプリングを用いて結果を予測するモデリング手法。
なぜ モンテカルロ・シミュレーション が重要ですか？
モンテカルロ・シミュレーション は投資家がquantitative analysisを評価し、より良い判断を行うのに役立ちます。