Définition
Le risque systematique (risque de marche) affecte l'ensemble du marche et ne peut pas etre elimine par la diversification - recessions, changements de taux d'interet, evenements geopolitiques. Le beta mesure l'exposition d'un titre au risque systematique. Seul le risque systematique est compensé par des rendements attendus dans l'equilibre du marche.
Formule
Exemple
Pendant un krach de marche, toutes les actions chutent ensemble. Cette baisse correlee est un risque systematique - la diversification au sein des actions ne peut pas l'eviter.
FAQ
Qu’est-ce que Risque Systematique ?
Le risque a l'echelle du marche qui ne peut pas etre elimine par la diversification.
Comment calcule-t-on Risque Systematique ?
Une formule courante pour Risque Systematique est : 总风险 = 系统性风险 + 非系统性风险
Pourquoi Risque Systematique est-il important ?
Risque Systematique aide les investisseurs à évaluer risk metrics et à prendre de meilleures décisions.