Définition
Le ratio de Sharpe mesure le rendement ajuste au risque en divisant le rendement excedentaire (au-dela du taux sans risque) par l'ecart-type (volatilite). Des ratios plus eleves indiquent une meilleure compensation pour le risque. Au-dessus de 1 est bon ; au-dessus de 2 est excellent. C'est la metrique de risque-rendement la plus largement utilisee.
Formule
Exemple
Un fonds avec un rendement de 12%, un taux sans risque de 2% et une volatilite de 10% a un ratio de Sharpe de 1,0 [(12-2)/10]. Des rendements decents par unite de risque.
FAQ
Qu’est-ce que Ratio de Sharpe ?
Le rendement excedentaire par rapport au taux sans risque divise par la volatilite.
Comment calcule-t-on Ratio de Sharpe ?
Une formule courante pour Ratio de Sharpe est : 夏普比率 = (投资组合收益率 - 无风险利率) / 投资组合标准差
Pourquoi Ratio de Sharpe est-il important ?
Ratio de Sharpe aide les investisseurs à évaluer risk metrics et à prendre de meilleures décisions.