Définition
L'ecart-type mesure la dispersion des rendements autour de leur moyenne - la volatilite. Un ecart-type plus eleve signifie une plus grande variabilite et un risque percu. En finance, il est utilise pour quantifier le risque, calculer les ratios de Sharpe et le dimensionnement des positions.
Formule
σ = √(Σ(xi - μ)² / n)
Exemple
Un fonds avec 12% de rendement moyen et 8% d'ecart-type a environ 68% de chance de rendements entre 4% et 20% sur un an (une plage d'ecart-type).
FAQ
Qu’est-ce que Ecart-Type ?
Une mesure statistique de la volatilite ou de la dispersion.
Comment calcule-t-on Ecart-Type ?
Une formule courante pour Ecart-Type est : σ = √(Σ(xi - μ)² / n)
Pourquoi Ecart-Type est-il important ?
Ecart-Type aide les investisseurs à évaluer technical analysis et à prendre de meilleures décisions.