Définition
Le rho mesure combien le prix d'une option change pour une variation de 1% des taux d'interet. L'effet est generalement faible compare aux autres grecques. Les calls ont un rho positif ; les puts un rho negatif.
Formule
Rho = Change in Option Price / 1% Change in Interest Rate
Exemple
Un call LEAPS avec un rho de 0,15 gagnerait 0,15$ si les taux montaient de 1%. L'effet est plus significatif pour les options a long terme.
FAQ
Qu’est-ce que Rho ?
La sensibilite du prix d'une option aux variations de taux d'interet.
Comment calcule-t-on Rho ?
Une formule courante pour Rho est : Rho = Change in Option Price / 1% Change in Interest Rate
Pourquoi Rho est-il important ?
Rho aide les investisseurs à évaluer options et à prendre de meilleures décisions.