Definición
Un straddle largo compra una call y una put al mismo precio de ejercicio y vencimiento, aprovechando un gran movimiento en cualquier dirección. El costo es elevado (dos primas), pero el beneficio potencial es ilimitado.
Fórmula
Ejemplo
Comprar una call y una put con precio de ejercicio de 100$ por 5$ cada una (10$ total). Beneficio si la acción se mueve más de 10$ en cualquier dirección antes del vencimiento.
Preguntas frecuentes
¿Qué es Straddle?
Comprar una call y una put al mismo precio de ejercicio y vencimiento.
¿Cómo se calcula Straddle?
Una fórmula común para Straddle es: Breakeven = Strike ± Total Premium Paid
¿Por qué es importante Straddle?
Straddle ayuda a los inversores a evaluar options y tomar decisiones mejor informadas.
Términos relacionados
Strangle
Comprar una opción de compra (call) y una de venta (put) con precios de ejercicio diferentes.
Volatilidad
El grado de variación de los precios de negociación durante un período.
Opción de Compra
Un contrato que otorga el derecho a comprar un activo a un precio fijo.
Opción de Venta
Un contrato que otorga el derecho a vender un activo a un precio fijo.