Definición
La duración del spread mide cuánto cambiaría el precio de un bono por una variación del 1% en el spread de crédito (no en la tasa libre de riesgo). Es crucial para evaluar el riesgo de crédito de los bonos corporativos.
Fórmula
Price Change from Spread = -Spread Duration × Spread Change
Ejemplo
Un bono corporativo con una duración del spread de 5 años perdería aproximadamente un 5% de su valor si su spread de crédito se ampliara en 100 pb.
Preguntas frecuentes
¿Qué es Duración del Spread?
La sensibilidad del precio de un bono a las variaciones del spread de crédito.
¿Cómo se calcula Duración del Spread?
Una fórmula común para Duración del Spread es: Price Change from Spread = -Spread Duration × Spread Change
¿Por qué es importante Duración del Spread?
Duración del Spread ayuda a los inversores a evaluar fixed income y tomar decisiones mejor informadas.