Definición
Las simulaciones de Montecarlo utilizan el muestreo aleatorio repetido para modelar los posibles resultados bajo incertidumbre. En finanzas, proyectan los valores de la cartera, las probabilidades de jubilación o los precios de las opciones ejecutando miles de escenarios con rendimientos y parámetros aleatorios.
Ejemplo
Una simulación de jubilación ejecuta 10,000 escenarios con rendimientos e inflación aleatorios. Muestra un 85% de probabilidad de que la cartera dure 30 años, una previsión más matizada que un solo cálculo determinista.
Preguntas frecuentes
¿Qué es Simulación de Montecarlo?
Utilizar el muestreo aleatorio para modelar resultados inciertos.
¿Por qué es importante Simulación de Montecarlo?
Simulación de Montecarlo ayuda a los inversores a evaluar quantitative analysis y tomar decisiones mejor informadas.