Definición
El VaR estima la pérdida máxima esperada durante un período dado con una probabilidad especificada. Un VaR de 1 millón de dólares al 95% en un día significa que hay un 5% de probabilidad de perder más de 1 millón de dólares en un día.
Fórmula
VaR = 投资组合价值 x z分数 x 标准差 x 根号t（参数法）; 其中z = 1.65（95%置信度），2.33（99%置信度）
Ejemplo
Una cartera tiene un VaR diario de 2 millones de dólares al 99%. Hay un 1% de probabilidad de perder más de 2 millones de dólares en un solo día, aproximadamente 2 o 3 veces al año en promedio.
Preguntas frecuentes
¿Qué es Valor en Riesgo (VaR)?
La pérdida potencial máxima durante un período con un nivel de confianza dado.
¿Cómo se calcula Valor en Riesgo (VaR)?
Una fórmula común para Valor en Riesgo (VaR) es: VaR = 投资组合价值 x z分数 x 标准差 x 根号t（参数法）; 其中z = 1.65（95%置信度），2.33（99%置信度）
¿Por qué es importante Valor en Riesgo (VaR)?
Valor en Riesgo (VaR) ayuda a los inversores a evaluar risk metrics y tomar decisiones mejor informadas.