Definición
El DV01 mide la sensibilidad del precio de un bono a un cambio de un punto básico (0,01%) en el rendimiento. Cuantifica el riesgo de tasa de interés en términos de dólares. DV01 más elevados significan una mayor sensibilidad a los precios ante movimientos de tasas.
Fórmula
DV01 = Modified Duration × Price × 0.0001
Ejemplo
Un bono con un DV01 de 50$ perderá 50$ de valor por cada aumento de un punto básico en el rendimiento. Una posición de 1M$ vería una pérdida de 500$ por un aumento de rendimiento de 10 pb.
Preguntas frecuentes
¿Qué es DV01 (Valor en Dólares de 01)?
La variación de precio de un bono por un cambio de un punto básico en el rendimiento.
¿Cómo se calcula DV01 (Valor en Dólares de 01)?
Una fórmula común para DV01 (Valor en Dólares de 01) es: DV01 = Modified Duration × Price × 0.0001
¿Por qué es importante DV01 (Valor en Dólares de 01)?
DV01 (Valor en Dólares de 01) ayuda a los inversores a evaluar fixed income y tomar decisiones mejor informadas.