Definición
El ATR mide la volatilidad del mercado calculando el promedio del rango verdadero durante un período (típicamente 14 días). El rango verdadero es el mayor entre: el máximo actual menos el mínimo, el máximo actual menos el cierre anterior, o el cierre anterior menos el mínimo actual. Útil para definir los niveles de stop-loss y evaluar la volatilidad.
Fórmula
Ejemplo
Una acción con un ATR de 2$ a 14 días oscila típicamente 2$ diariamente. Un operador podría colocar un stop-loss a 2x ATR (4$) por debajo de la entrada para tener en cuenta la volatilidad normal.
Preguntas frecuentes
¿Qué es Rango Verdadero Promedio (ATR)?
Un indicador de volatilidad que mide el rango promedio del movimiento de los precios.
¿Cómo se calcula Rango Verdadero Promedio (ATR)?
Una fórmula común para Rango Verdadero Promedio (ATR) es: True Range = Max[(High - Low), |High - Previous Close|, |Low - Previous Close|]
¿Por qué es importante Rango Verdadero Promedio (ATR)?
Rango Verdadero Promedio (ATR) ayuda a los inversores a evaluar technical analysis y tomar decisiones mejor informadas.
Términos relacionados
Volatilidad
El grado de variación de los precios de negociación durante un período.
Desviación Estándar
Una medida estadística de la volatilidad o la dispersión.
Bandas de Bollinger
Bandas de volatilidad colocadas por encima y por debajo de una media móvil.
Tamaño de la Posición
Determinar el tamaño apropiado de cada inversión.