التعريف
نظرية المحفظة الحديثة، التي طورها ماركويتز، تُظهر كيف يقلل التنويع المخاطر. تبني محافظ على الحدود الكفء توفر أعلى عائد متوقع لكل مستوى مخاطر. أساس إدارة الاستثمار الحديثة.
المعادلة
Portfolio Variance = ΣΣwᵢwⱼCov(rᵢ,rⱼ)
مثال
MPT shows combining stocks with 0.3 correlation creates a portfolio with less risk than either stock alone.
الأسئلة الشائعة
ما هو نظرية المحفظة الحديثة (MPT)؟
إطار لبناء محافظ مثلى تعظم العائد للمخاطر المعطاة.
كيف يتم حساب نظرية المحفظة الحديثة (MPT)؟
معادلة شائعة لـ نظرية المحفظة الحديثة (MPT) هي: Portfolio Variance = ΣΣwᵢwⱼCov(rᵢ,rⱼ)
لماذا نظرية المحفظة الحديثة (MPT) مهم؟
يساعد نظرية المحفظة الحديثة (MPT) المستثمرين على تقييم portfolio management واتخاذ قرارات أكثر اطلاعًا.