التعريف
الارتباط يقيس قوة واتجاه العلاقة بين أصلين أو متغيرين. يتراوح من -1 (ارتباط سلبي تام) إلى +1 (ارتباط إيجابي تام). التنويع الفعال يتطلب أصولاً ذات ارتباط منخفض أو سلبي.
المعادلة
Correlation = Covariance(A,B) / (Standard Deviation A x Standard Deviation B)
مثال
Stocks and bonds historically have low or negative correlation. When stocks fall during economic uncertainty, bonds often rise as investors seek safety. A portfolio of both has lower volatility than either alone.
الأسئلة الشائعة
ما هو الارتباط؟
مقياس إحصائي للعلاقة بين متغيرين.
كيف يتم حساب الارتباط؟
معادلة شائعة لـ الارتباط هي: Correlation = Covariance(A,B) / (Standard Deviation A x Standard Deviation B)
لماذا الارتباط مهم؟
يساعد الارتباط المستثمرين على تقييم risk metrics واتخاذ قرارات أكثر اطلاعًا.