定義
Vega是一種選擇權希臘字母,衡量對隱含波動率變化的敏感度。隱含波動率每上升1%,選擇權價格就會上漲相當於Vega的金額。對於到期時間較長的價平選擇權,Vega最高。買入選擇權(多頭)具有正Vega(受益於隱含波動率上升)。
公式
Vega = Change in Option Price / 1% Change in IV
範例
Vega為0.15的選擇權,如果隱含波動率從30%上升到31%,每張合約將獲利15美元。
常見問題
Vega(選擇權希臘字母) 是什麼?
衡量隱含波動率每變動1%時,選擇權價格的變化幅度。
如何計算 Vega(選擇權希臘字母)?
Vega(選擇權希臘字母) 的常見公式是:Vega = Change in Option Price / 1% Change in IV
為什麼 Vega(選擇權希臘字母) 重要?
Vega(選擇權希臘字母) 幫助投資者評估options並做出更有依據的決策。