定義
追蹤誤差衡量投資組合與其基準的接近程度，計算方式為投資組合與基準之間的回報差異的標準差。低追蹤誤差表示投資組合密切反映了基準。高追蹤誤差表示與基準有顯著偏差。指數基金的目標是接近於零的追蹤誤差，而主動式經理人則接受更高的追蹤誤差，以追求卓越的表現。追蹤error是評估指數基金和了解主動風險的關鍵指標。
範例
標準普爾500指數基金的追蹤誤差為0.1% ，與指數密切相關。主動式大型股基金具有4%的追蹤誤差，使得重大押注與基準不同-表現不佳的風險更大，但也有可能表現出色。
常見問題
追蹤錯誤 是什麼？
投資組合與基準回報之間差異的標準差。
為什麼 追蹤錯誤 重要？
追蹤錯誤 幫助投資者評估並做出更有依據的決策。