定義
系統性風險（市場風險）影響整個市場或經濟，無法通過多元化消除。資料來源包括利率變化、通貨膨脹、經濟衰退、政治事件和全球危機。貝塔系數衡量股票對系統性風險的敏感性。由於系統性風險無法分散，投資者需要補償（股權風險溢價）來承擔風險。資本資產定價模型僅建議系統性c風險應以預期回報來定價。
範例
在2008年金融危機期間，無論個別公司的基本面如何，幾乎所有股票都下跌了。這實際上是系統性的風險-股票內部的多元化無法防止市場範圍內的拋售。
常見問題
系統性風險 是什麼？
無法分散的市場範圍風險，影響所有證券。
為什麼 系統性風險 重要？
系統性風險 幫助投資者評估並做出更有依據的決策。