定義
掉期息差是利率掉期固定利率與相同到期日的國庫券孳息率之間的差額。它反映了銀行系統的信貸風險和供需動態。正常情況下，正面、負面的掉期價差表明不尋常的市場壓力或國庫券供應失衡。
範例
10年期掉期利率為4.25% ， 10年期國庫券殖利率為4.00%。掉期息差為25個基點。
常見問題
掉期價差 是什麼？
掉期利率與相同到期日的國庫券收益率之間的差異。
為什麼 掉期價差 重要？
掉期價差 幫助投資者評估並做出更有依據的決策。
掉期價差
掉期利率與相同到期日的國庫券收益率之間的差異。
本內容僅供資訊參考，不構成投資建議。