定義
借方價差是一種選擇權策略,買入一個選擇權並賣出另一個相同類型但不同履約價的選擇權,支付淨借方。牛市買權價差和熊市賣權價差是常見的借方價差。與直接買入選擇權相比,它們降低成本但限制最大利潤。
範例
買入100美元買權,賣出105美元買權,淨支出2美元。最大利潤是300美元(5美元寬度 - 2美元借方),最大損失是200美元。
常見問題
借方價差 是什麼?
開倉時支付淨權利金的選擇權價差。
為什麼 借方價差 重要?
借方價差 幫助投資者評估options並做出更有依據的決策。
開倉時支付淨權利金的選擇權價差。
借方價差是一種選擇權策略,買入一個選擇權並賣出另一個相同類型但不同履約價的選擇權,支付淨借方。牛市買權價差和熊市賣權價差是常見的借方價差。與直接買入選擇權相比,它們降低成本但限制最大利潤。
買入100美元買權,賣出105美元買權,淨支出2美元。最大利潤是300美元(5美元寬度 - 2美元借方),最大損失是200美元。
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借方價差 幫助投資者評估options並做出更有依據的決策。
本內容僅供資訊參考,不構成投資建議。