定义
跟踪误差衡量投资组合跟踪其基准的紧密程度，计算方法是组合与基准收益差异的标准差。低跟踪误差表明组合紧密跟踪基准。高跟踪误差表明与基准存在显著偏离，可能是主动管理或跟踪效率低下的结果。
公式
Tracking Error = Standard Deviation of (Portfolio Return - Benchmark Return)
示例
An index fund with 0.1% tracking error closely matches its benchmark. An active fund with 5% tracking error deviates significantly.
常见问题
跟踪误差 是什么？
投资组合与基准收益差异的标准差。
如何计算 跟踪误差？
跟踪误差 的常见公式是：Tracking Error = Standard Deviation of (Portfolio Return - Benchmark Return)
为什么 跟踪误差 重要？
跟踪误差 帮助投资者评估portfolio management并做出更有依据的决策。